Что главное в торговой системе?
Здравствуйте! Скажу честно – мне приходят разные предложения типа «продать мою систему на вашем сайте». Можно выбирать. Смотреть на это, смотреть на то. Думать, что в торговой системе главное. Доходность? Просадка? Плавность эквити? Профит-фактор? Рекавери? Шарп? Давайте я вам скажу, что в системе главное. Но сначала один очень грубый анекдот.
Бывалый танкист учит молодняк. «А скажите, ребята, что главное в танке?». Ну один говорит, наверное, пушка. Другой говорит, броня. Третий, что гусеницы. «Не, – говорит бывалый. – Главное в танке – это не обос…ся».
Вот именно это самое главное в торговой системе. Бывалые знают. Не шарп, не профит-фактор, и не 150% годовых за две тысячи лохматый год, а чтобы не обо…ся. Система, которую ее автор торговал только на истории, сломается сразу же с вероятностью 90%. Такое мы даже не рассматриваем. Но и успешно торгуемое на реале – может подвести, и слив начнется сразу после публичного релиза системы. Хотя автор, в общем, не жулик. И действительно торговал ее на реале. Но вот так мир устроен. Кто плавал достаточно долго – знает. Как говорится, не путайте свое везение с умением.
Новый старый системщик
Теперь, когда мы определились с тем, что главное в системе, позвольте представить систему и ее автора. Александр Силаев, который на видео выше. И сегодня в меню его система номер два, автор почему-то называет ее «Галера», может быть потому, что там можно грести не только роботом, но даже вручную. Главное достоинство нового автора, что для нас он старый. Весной его система «Контринтуит» продавалась на нашем сайте. Продалась. И после этого не сломалась. Вот отзывы покупателей:
А вот ее график со счета Александра на Comon. Даже не за полгода, а с июля, до этого она торговалась только на общем счете, где доходность вычленить сложнее. Если смотреть с конца апреля – начала мая (когда система ушла в народ), все еще лучше. Видно, что купив в апреле робота на более-менее крупный счет без всяких плеч, или на мелкий счет с плечами, к осени видим, что покупка бы окупилась.
Кому интересно, почему именно Александр, где и за что мы его нашли, как он торгует и вообще дошел до жизни такой, вот ссылки на его статьи и ролики.
Новое предложение, встречаем
Итак, система «Галера». Перед тем, как передать слово автору, выложим два графика, отражающие результаты ее работы. На первом система, взятая на вооружение одним известным брoкером, поставленная еще в 2016 году на автоследование. Плечо минимальное или его нет вовсе. При этом порядка 30% годовых. Для брoкера важна просадка, если вы готовы видеть ее, например, в 2 раза больше, доходность умножается на два. Совсем отчаянные парни могут умножить на 4-5.
И ровно та же система играется на счете нашего с Александром доброго знакомого, Павла. Вполне реального человека, можем доказать :)
Системная логика на его счёте в основе та же, но риск менеджмент немного посмелее. Эквити – вы заметите – имеют сильно разный вид. Различие обусловлено тем, что торговля требует лишь 10-20% счета на ГО срочного рынка. Остальное вложено в облигации (на графике от брoкера) и в акции (случай Павла). Так что счет Павла это еще и колебания портфеля акций. Сами можете выбрать, какой вариант вам ближе. Но что-то выбрать. Именно так советует автор поступить с 80-90% средств, это добавляет риска, но ощутимо добавляет доходности.
Теперь, после того, как мы посмотрели главное (реальные счета, управляемые по системе в 2016 и 2017 годах), можно верить и доходности на тестере. Итак, формальные характеристики системы, слово ее разработчику Александру Силаеву.
«Пашет даже в плохую погоду»
Система трендовая, работает на всех инструментах Мосбиржи, имеющих трендовость и низкие транзакционные издержки: Сбербанк, фьючерс РТС, фьючерс на рубль-доллар. По этим двум критериям – трендовость и низкая плата за вход-выход – на рынке лучше всего Si, и я бы советовал ограничиться им. Диверсификация не возбраняется, но излишня. Например, если лимит будет 100% на Si и 100% на фьючерс Сбера, просадка будет заметно выше, чем в случае лимита 200% только на Si. Ну и зачем тогда?
График ниже дан для торговли фьючерсом «рубль-доллар» на 200% капитала в сделке, вход с максимально возможным фильтром (его можно варьировать по жесткости, и на реале он плавает). Декабрь 2014 убран как период свердоходности, учитывать такие подарки не очень честно.
Комиссия и проскальзывание 5 рублей на контракт (10 на круг). Оговорюсь, что 2016 и 2017 – не лучшее время для данной стратегии, но как видим, она пашет даже в плохую погоду. На более трендовом рынке от нее можно ожидать сильно большего, но… можно жить и без супертрендов. К приведенной доходности можно смело добавлять 5-10% годовых, если хранить депо в облигациях, и еще больше, если в акциях (но там добавляется лишняя волатильность счета).
Результаты по отдельным годам.
При заданных параметрах*:
- Средняя годовая доходность – 50%
- Максимальная просадка – 16%
- Профит-фактор – 1.84
- Средняя доходность на сделку – 0.21%
- Среднее время в позиции – 9 часов
* Это общая статистика – тест аж с 2010 года. В реале система торгуется с 2015 года, за период реальных торгов – средняя доходность чуть ниже. Но это в период 2016 – 2017 гг, когда большая часть трендовушек на Мосбирже просто умерла. Так что мы считаем, что все хорошо, ни за бэк-тесты, ни за реал – нам не стыдно.
Насчет робота
Данная система торговалась либо руками, либо полуавтоматом с использованием возможностей терминала, робот мне был просто не нужен. Теперь он будет выполнен в TSLab 1.2 и 2.0 автором этого сайта.
Стоимость
Сколько может стоить такая система? Как минимум, больше, чем она уже заработала на реальном счёте, в разы. Эта система заработала более миллиона на счетах брoкера, инвесторов и самого Александра. Минимальная стоимость систем, которые мне приходилось покупать, была 150 000 Р. Максимальная – более 300 000 Р. Даже без подтвержденной публично доходности.
По таким расчетам, рыночная цена стратегии «Галера» не может быть ниже 300 000 Р.
«Ооо, это дороговато. С моим депозитом столько не отобьешь!» – подумали некоторые из вас.
Согласен, для инвестора со счётом более миллиона такая сумма является не такой уж большой, но большинство моих читателей не облагают таким депозитом и такими средствами. Поэтому…
Я, традиционно, беру на себя организацию продажи системы по схеме групповой покупки, а также создание робота по стратегии. Где и автор системы получает достойное вознаграждение, и покупатель минимизирует свои риски и вложения. Win-Win.
Что предлагаем:
- Торговую систему с описанием и теоретической частью в виде брошюры. Собрать своего робота на любом терминале будет не проблема;
- Готовый торговый робот TSLab 1.2 и 2.0;
- Торговый робот QUIK может быть разработан по заказу (оплачивается дополнительно) при сборе достаточного количества желающих.
Теперь подробнее, как будет складываться цена торговой системы и робота.
Групповая покупка
Мы решили попробовать новую систему покупки. Новая система рациональная, честная и просто нам нравится. Но она чуть сложнее, поэтому просим пять минут вашего внимания.
Раньше было как? Задача – определить стоимость торговой системы. Мы делали какие-то безумные прикидки в уме. Вот есть некий Икс, величина среднего депозита физического лица на Мосбирже. Вот есть Игрек, это тот процент на депозит, который система уже заработала. Предполагаем, что ничто не вечно под луной, и система таки сломается, бог знает когда. Может, в этом году, может, будет все будет работать до скончания биржи… Но вот такой метод, который кажется нам не слишком наглым: полагаем, что система будет работать еще столько же времени, сколько она уже работала в реале (тестовый период не в счет). Грубо говоря, если система работала три года в реале, мы почти уверены, что еще три года отработает. При такой оценке мы получаем, наконец, вспомнив про Икс и Игрек, искомый Зет: на какую доходность обладатель среднего депозита (по статистике брокеров это что-то в районе ИИС, 300-400 тысяч) может рассчитывать. Допустим, система три года пахала в реале с доходностью примерно 50%. За три года, если брать геометрическую доходность и среднее депо, это доходность где-то под миллион рублей. Ну значит, тысяч 300-400 за такое можно и попросить, разве нет?
Быстро выясняется, что нет. Математика математикой, а жизнь – это жизнь. Таких денег в тумбочке у простого физика, имеющего счет на Мосбирже, просто не лежит. Да и если бы лежало, он же никогда не поверит в успех на 100% (и это правильно, кстати, мы сами в себя верим дай бог на 80%), да и просто есть здоровая осторожность, еще более здоровая жадность… В общем, плясать приходится не от той полезности, которую может принести система (тогда ценник может быть сотни тысяч!), а от того, какие деньги нормальному человеку позволяет вынуть из тумбочки его житейский риск-менеджмент. И здесь мы роняем ценник уже на порядок к ценнику полезности, и имеем что-то около нескольких десятков тысяч рублей, ориентир – средняя зарплата в стране.
Но согласитесь, это как-то, ну… слишком на глазок, да? Вот мы говорим, например – 40 тысяч. И ждем, когда десять человек решат, что это их инвестиция. Да кто знает, может кто-то из них готов выложить 400? Тогда остальные 9, извините, нам просто не нужны. Ну то есть можно еще помелочиться, и реализовать коммунистический лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям», и взять с состоятельного гражданина 400, с простого трейдера 40, и еще взять 4 тысячи у старшеклассника, поставив каждому один и тот же товар, и максимизировав, таким образом, свою прибыль…
Но это уже, извините за выражение, какой-то бардак. Цена должна быть одной для всех, иначе это какая-то подлость. А допустив подлость самому один раз, показываешь дурной пример. Показав, что здесь не джентльменский клуб, мы намекнем, что нашим товаром лучше всего спекулировать у нас за спиной, а еще можно взломать сайт, а еще можно… ладно, не будет перечислять все. Если вы этого не делаете, то не столько от того, что это сложно технически. А от того, что лучше лишний раз не быть жуликом.
Но вернемся к вопросу – какой тогда ставить ценник, чтобы:
А) Максимизировать свою прибыль. Мы не благотворители, и в принципе, отдать 5 копий за 20 тысяч рублей или 2 за 50 – нам должно быть все равно. Но лучше 3 по 50, чем 5 по 20 (150>100). И лучше 5 по 20, чем 3 по 30 (100>90). То есть нас устроит любая цена, при которой максимизируется итоговая сумма, а сколько копий – 1 или 50 – нам не важно. Если мы оцениваем ликвидность своей торговли до 100 млн. рублей, такой подход правильный.
Б) При этом цена должна остаться единой для всех, единственная возможная скидка – постоянным клиентам.
Нам просто нужно понять спрос при ЛЮБОМ ценнике, мы можем его узнать, конечно, выставив оферту по этому ценнику. Беда в том, что таким образом мы узнаем спрос только при одной цене. Как честные люди, на этом мы должны прекратить эксперимент и отдать по той цене, которую объявили. Маркетинговое исследование кончается, не начавшись.
Собираем наибольшую сумму при наименьшей стоимости
Короче, что мы предлагаем? По сути аукцион.
- Мы описываем товар.
- Вы называете МАКСИМАЛЬНУЮ цену, при которой готовы были бы его взять.
В принципе, если цена будет такой, вы по ней возьмете и обрадуетесь. Но не бойтесь прогадать – цена, скорее всего, будет меньше. Цена будет такой, при которой у нас будет наибольшая сумма при условии единой цены для всех.
Пример
Алексей говорит, что готов заплатить 100 тысяч. Борис и Виктор готовы выложить на 50. Геннадий и Дмитрий по 20. Еще семь человек (оставим их уже без имени, ладно) по 10 тысяч. Итого что мы имеем, есть 4 предложенных вами цены.
- При цене 100 тысяч мы имеем одного покупателя Алексея и свою прибыль в 100 тысяч.
- При цене в 50 тысяч мы имеем уже Алексея, Бориса и Виктора, с каждого единая оплата в 50 тысяч, а у нас уже 150. Отлично, цена падает, а прибыль растет!
- При цене 20 тысяч к ним присоединятся Геннадий и Дмитрий, но общая сумма 20х5=100. Черт, прибыль падает!
- При цене 10 тысяч имеем пятерых наших знакомых плюс семь новых участников 10 х12 =120 тысяч.
В чем наша выгода, понятно.
Какую цену выгоднее всего называть покупателю? Максимальную, при которой он вообще готов купить.
Скорее всего, итоговая цена будет для него меньше, в худшем для себя случае – заплатит ту цену, которую назвал. В нашем примере Геннадий и Дмитрий пробовали сэкономить, но остались ни с чем.
Если же вы назвали цену, которая оказалась меньше оптимальной для всех, то вы можете либо поднять её до уровня рынка (такая возможность реализована), либо отказаться от покупки.
Нам этот подход кажется честным, прозрачным и просто новаторским. Давайте один раз попробуем. Если ничего не получится, вернемся к старой доброй схеме с помидорами, прилавком и ценником.
В общем, аукцион объявляется открытым!
Оставляйте ваши заявки. От себя заметим только, что есть минимальный предел, при которой система не будет продана вообще никому. В таком случае мы будем раскрывать ценность системы и дальше, показывая прибыль на своём счету и счетах инвесторов.
Как работает форма заявки ниже
✎ вы оставляете заявку по цене, которая вас устроит, имея ввиду что если вы укажете цену ниже текущей, то вероятно что ваша заявка не пройдет, и мы продадим по более высокой цене. Поэтому рекомендую ставить заявку по текущей оптимальной цене или выше.
✉ В случае, если ваша заявка после заполнения станет ниже текущей оптимальной цены, вы получите уведомление на почту и сможете повысить свою ставку, перейдя по ссылке в письме.
✔ Заявки будут проверяться вручную. Проверяйте корректность ввода своей почты!
⚐ Система складчины новая, не обкатанная, поэтому при любых вопросах смело пишите в чат ВК в углу экрана или Telegram.
Чем больше народу, тем дешевле 😉
Поделись ссылкой с товарищем чтобы разделить покупку.
Дисклеймер. Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Продукт поставляется “как есть”. Разработчики торговой системы и торгового робота не несут ответственность за торговые риски, относящиеся к использованию предлагаемых инструментов, отвечая лишь за честность прошлых данных своей торговли по данной системе, полное раскрытие данного торгового метода, реализацию системы в торговом алгоритме для платформы TSLab.